Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
PR ЗОНА
07 дек
2017
   

Data Sources in Financial Modeling

26 прочитания

Събирането и използването на подходящи дан­ни за целите на моделиране във финансовия сектор е ключов фактор за успешен бизнес за финансовите, платежните и кредитни институции.

Моделирането и “правилната” оценка за сектора е предизвикателство, не само поради непрекъснато нарастващите регулаторни изисквания, но и заради бързо променящата се среда и необходимост от навремен­на адаптивност на инструментите, с които се прави анализа на дан­ни. В допълнение, липсата на един­на, централизирана и синтезирана информация налага събирането, съхранението и анализирането на много широк спектър от дан­ни както за клиентите, така и за самите процеси, протичащи на конкретен пазарен сегмент. Едно е ясно – качеството и разнообразието на събираните дан­ни е предимство за добрата преценка на всяка кредитираща институция и е предпоставка за конкурентно предимство, особено когато трябва да се осигури адекватен отговор за кратко време ( в рамките на няколко минути). В тази връзка, през последните 2-3 години всички финансови институции все по-често и с интерес търсят дан­ни далеч извън пределите на собствените си системи, както и системно инвестират в създаването на автоматизирани инструменти, за да подпомогнат процесите на анализ на клиентски дан­ни.

Какви дан­ни се търсят и какви са техните източници? Основно дан­ните могат да се разделят на два вида:

1. Дан­ни, необходими за привличане на нови клиенти, създаване на клиентски профил на съществуващи и потенциални клиенти. Основен бенефициент на тези дан­ни са бизнес звената, които биха могли да създадат модели на клиентско поведение на клиентите си и да предлагат продукти и услуги, които са адаптирани към конкретна целева група.

2. Дан­ни, необходими за целите на управление на риска и управление на всички етапи на оперативния кредитен процес, където основен бенефициент са мениджъри и анализатори в самата финансова институция.

И при двата вида дан­ни се търсят надеждни и актуални източници на информация. Установената практика взима предвид преди всичко дан­ните, които се генерират вътрешно в самата финансова институция, на база на които се взимат решенията, но все по-често тази практика търпи корекция от гледна точка на глобалното представяне и поведение на клиентите на една по-широка основа и към “дан­ните от вътрешни източници” се добавят “дан­ни от външни източници”, с които се тестват моделите и се изпитват крайните решения.

Дан­ни за управление на отношенията с клиенти

По голямата част от активните потребители на финансови услуги са попадали в ситуация, в която едни и същи “персонални” дан­ни се изискват от различни структурни звена на една и съща институция или обраното, когато “незнайно как”, някой служител ви намира и започва да ви предлага продукт или услуга. И за двете ситуации има подобаващо обяснение, но как гледат финансовите институции на тези задачи и какво се случва зад дебелото стъкло на илюминатора на “кораба” на анализаторите, който плува в морето от дан­ни?

Естествено, за анализаторите и хората от бизнеса тази задача е сериозно изпитание. Все едно да ловиш риба в центъра на океана без сонар и помощни средства. В такава обстановка е много важно да се прецизира освен търсената информация (дан­ни), така и нейните източници. Все по-често се налага институциите да прибягват до намирането на дан­ни от публични регистри, социални мрежи и дори свободни масиви от текст. Тук на помощ идват знанията и дългогодишният опит на "Сирма Бизнес Консултинг". Ние разработваме инструменти (собствени софтуерни модули), които значително повишават количеството на събираните дан­ни, които се използват от финансовите институции за разпознаване и определяне на целевите групи клиенти. В допълнение, ние инвестираме и в създаването на връзки с електрон­ни публични/частни регистри и свободно достъпни масиви от информация, от които всяка една институция може допълнително да получи необходими клиентски дан­ни и да създаде механизъм за привличане на нови клиенти. Нашата мисия е да подпомогнем финансовите играчи с адекватни модели, които приложени към морето от дан­ни да синтезират подходящите клиенти и да направят фокусиран подхода на финансовите институции при привличането на търсената целева група от потребители на финансови услуги. От друга страна, инструментите, с които разполагаме и източниците на информация не се ограничават единствено и само до основните системи за управление на бизнес операции, а взимат под внимание дан­ните, които се генерират във всички платежни системи (в това число транзакции с карти), електрон­ни канали, комунални задължения и плащания, регистрация за публични услуги и имотен статус, общото социално поведение. Последните, не на последно място, се използват и за управлението на риска.

Дан­ните за целите на управлението на риска

С непрекъснато нарастващите изисквания от страна на регулатора към засилване на функциите на управление на риска, както и с налагането на стрес тестове, изискванията към дан­ните използвани за целите на управление на риска нарастват значително.

По-голямата част от банките използват Tod down подход при изготвянвто на отчетите за управление на риска като се фокусират върху голямата картина, при която се губи фокусът от небходимост­та да се изграждат и подържат солидни бази от дан­ни.

Управлението на риска се свежда основно до прецизното наблюдение на риска в цялата организация, като и предприемането на планирани активни действия с цел по-доброто управление на активите и дейностите, генериращи доходи. От друга страна, оценката е поливариантна, но основната роля на управлението на риска е да се фукусира върху доходност­та на финансовата институция, претеглена през всички рискове, които са вече поети и най-вече с тези измерени през призмата на поведението и коректност­та на клиентите. И двете задачи задължително се уповават на “добрите” и “достатъчни” дан­ни за взимане на адекватни решения.

Създаването на адекватни измерители налага създаването на релевантни статистически модели, които да диференцират активите във финансовата институция в зависимост от нивото на риска.

Статистическите модели, които се използват, варират в зависимост от бизнес звената, за които се отнасят, но общото между всички е необходимост­та от изграждането, поддържането и осъвременяването на консистентни и детайлни бази дан­ни (вътре в организацията), които трябва да се актуализират своевремен­но. В комбинация с дан­ните, събирани от външни източници (упоменати по-горе), звената за управление на риска могат да осигурят и по-добра прозрачност.

Регистрирането на дан­ните, необходими за целите на управлението на риска е най-добре да става автоматизирано от създадените за целта софтуери (work-flow). Наличието на такива програмни продукти осигуряват не само автоматичното събиране, верифициране и съхранение на дан­ните, но осигуряват роли и отговорности в процеса на създаване на активи в зависимист от нивото на компетентност и достъп на всеки участник в процеса.

С помощ­та на такъв тип програмни решения се събират както дан­ни за всеки клиент на финансовата институция, така и всички необходими дан­ни за процеса в банката и участващите в него лица.

Особен­но важни са дан­ните за кредитните клиенти, поради факта че основният риск пред всички български финансови институции е свързан с кредитодспособнст­та на клиентите в кредитния портфейл.

Тези дан­ни събрани на ниво клиент се изпозват за създаване на модели, позволяващи да се диференцират редовните клиенти в зависимост от индивидуалната им кредитоспособост.

Без тези дан­ни е невъзможно да се постигне прецизно и ефективно управление на финансовата институция. Високи стандарти налагат да се оптимизира доходност­та претеглена през поетите рискове. Доходност­та, отнесена към активите или капитала на финансовата институция, не е достатъчно прецизен измерител за ефективното управление, защото не отчита различното качество на активите в различните финансови институции.

В заключение, в последните 5 години и в нашата средносрочна 3-годишна стратегия на фирмата е заложена целенасочена инвестиция в създаването на знание и предоставяне на системни решения за събиране, верифициране, изчистване и смесване на различни дан­ни (от вътрешни и външни източници за финансова институция), свързани с клиентското поведение и финансови сделки, върху които да се приложат модели за извършване на адекватни оценки в различните взаимоотношения с клиента. Екипът на "СирмаБК" е в готовност да подпомогне финансовите институции при намиране на най-поджодящо решение за управление на всички източници за дании, приложими за финансово моделиране.

СирмаБК АД
Ул. Георг Вашингтон 22
1202 София
+359 2 490 1570, +359 88 4332 930
https://sirmabc.com


ICON ICON ICON ICON
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов